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大商所公布關于鐵礦石期權上市交易有關事項

大商所公布關于鐵礦石期權上市交易有關事項

各會員單位及相關主體:

中國證監會已正式批準同意大連商品交易所(以下簡稱“本所”)組織開展鐵礦石期權交易。為確保鐵礦石期權上市交易平穩運行,現將有關事項通知如下:

一、上市交易時間

鐵礦石期權合約自2019年12月9日(星期一)起上市交易,上市當日8:55-9:00集合競價,9:00開盤。12月9日(星期一)當晚起,鐵礦石期權合約開展夜盤交易。鐵礦石期權合約交易時間與鐵礦石期貨合約一致。

二、上市交易合約月份

首批上市交易的鐵礦石期權合約月份為2020年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月,對應的標的期貨為I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007、I2008、I2009、I2010和I2011,共10個期權合約系列。

三、掛盤基準價

本所根據BAW美式期貨期權定價模型計算新上市期權合約的掛盤基準價。模型中的利率取一年期定期存款基準利率,為1.5%,波動率取標的期貨合約90天的歷史波動率。新上市合約的掛盤基準價于上市前一個交易日結算后,通過會員服務系統隨結算數據一同發布,也可通過本所網站查詢。

四、交易指令

鐵礦石期權合約上市初期本所僅提供限價指令和限價止損(盈)指令。鐵礦石期權合約交易指令每次最大下單數量與鐵礦石期貨合約交易指令每次最大下單數量相同,即1,000手。

五、行權與履約

在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“行權”、“雙向期權持倉對沖平倉”、“行權后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。

在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30客戶可以提交“取消期權自動行權申請”。

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